成都理工大學商學院導師介紹:林宇

發(fā)布時間:2017-08-15 編輯:考研派小莉 推薦訪問:成都理工大學
成都理工大學商學院導師介紹:林宇

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成都理工大學商學院導師介紹:林宇 正文

  姓名:林宇 性別:男 
  出生日期:1973-09-29 民族:漢族 
  職稱:副教授
  籍貫:四川省 目前所在地:四川省 
  學歷:博士 政治面貌:黨員 
  畢業(yè)院校:西南交通大學 畢業(yè)時間:2008年04月 
  所學專業(yè)類別:財經(jīng)類 專業(yè)名稱:金融工程與風險管理
  
  教育背景:
  1992.09---1996.07 在四川師范學院(現(xiàn)西華師范大學)數(shù)學教育專業(yè)學習
  2002.09---2004.08 在西南交通大學攻讀工商管理碩士學位
  2004.09---2008.04 在西南交通大學攻讀管理學博士學位
  2012.09-2013.06 在北京大學進行"西部之光"訪問學者研究
  
  主要研究興趣
  金融工程與風險管理、 計算智能與金融管理、金融市場與公司理財 
  
  教學情況:2008.07--- 成都理工大學商學院教師
  本科課程:金融風險管理、金融衍生工具、資本市場運作案例分析、統(tǒng)計學原理
  研究生課程:金融工程
  
  科研情況:
  目前已在CSSCI來源期刊、國際學術(shù)會議發(fā)表論文20余篇。其中,作為第一作者在《管理科學學報》、《中國管理科學》、《系統(tǒng)工程學報》、《管理評論》和《管理學報》等國家自然科學基金委管理科學部認定的管理科學重要期刊上發(fā)表了科研論文10余篇,人大資料中心全文轉(zhuǎn)載3篇;主持了國家自然科學基金面上項目、教育部人文社科基金青年項目各1項,并主研了國家自然科學基金、國家社科基金等科研項目5項;擔任國家自然科學基金管理科學與工程同行評議專家;擔任《管理科學學報》、《中國管理科學》和《投資研究》等權(quán)威期刊的匿名審稿專家。

  以第一作者發(fā)表論文情況
  (1)非對稱結(jié)構(gòu)下金融市場動態(tài)風險測度研究.管理評論.2012.01.(人大書報資料中心《金融與保險》2012年06期全文轉(zhuǎn)載)
 ?。?)典型事實、極值理論與金融市場動態(tài)風險測度研究[J]. 投資研究,2012,01.
  (3)胖尾分布及長記憶下的動態(tài)EVT-VaR測度研究[J].管理科學學報. 2011,07. (人大書報資料中心《統(tǒng)計與精算》2011年06期全文轉(zhuǎn)載)
 ?。?)基于非參數(shù)與L-Moment估計的股市動態(tài)極值ES風險測度研究[J].管理評論.2011,02.
 ?。?)基于雙曲線記憶HYGARCH模型的動態(tài)風險VaR測度能力研究[J].中國管理科學.2011,06.
 ?。?)基于Skew-t-FIAPARCH的金融市場動態(tài)風險測度研究[J].中國管理科學.2009,06.
  (7)上海倫敦銅期貨市場風險的測度及其傳導效應研究[J].管理評論. 2008, 11.
 ?。?)中國股市與國際股市極值風險傳導效應研究[J].中國管理科學. 2008, 04.
 ?。?)基于GJR的EVT動態(tài)風險測度研究[J].系統(tǒng)工程學報. 2008, 01.
  (10)基于標準殘差的極值風險模型準確性研究[J].管理評論, 2006,12.
 ?。?1)滬深股市動態(tài)極值風險傳染性研究[J].管理學報. 2010,09.
 ?。?2)基于多元GARCH與極值理論的資產(chǎn)組合風險測度研究[J].管理學報.2010,04. (人大書報資料中心《統(tǒng)計與精算》2010年06期全文轉(zhuǎn)載)
  (13)Estimation of Dynamic VaR in Chinese Stock Markets Based on Time Scaling and Extreme Value Theory[J]. Journal of the Southwest Jiao Tong University. 2008, 01.
 ?。?4)Estimation of Value at Risk for Chinese Financial Market: ARMA-FIAPARCH-SKST Model[R]. 2010 IEEE International Conference on Advanced Management Science IEEE. Chengdu. 2010 (EI檢索)

  主持、參與科研項目情況
  (1)主持2011年國家自然科學基金面上項目:中國金融市場極端風險危機的SVM 智能預警方法及應用。資助號:71171025,資助金額42萬元;
 ?。?)主持2010年教育部人文社科研究基金青年項目:中國與國際金融市場極值風險傳導機理的實證研究。資助號:10YJCZH086,資助金額6.8萬元;
 ?。?)主持2008年成都理工大學高層次人才啟動計劃項目:金融市場極端風險的測度及其傳導效應研究。資助號:2008-496,資助金額5萬元;
 ?。?)主研2012年國家社科基金一般項目:典型事實、極值理論與金融市場風險傳染的定量分析方法研究。資助號:12BGL024,資助金額15萬元;
 ?。?)主持2011年成都理工大學中青年科研骨干培養(yǎng)計劃項目。資助金額6萬元;
 ?。?)主研2008年國家自然科學基金面上項目:金融市場的多分形波動率測度、模型及其應用研究。資助號:70771097,資助金額20萬元;
 ?。?)主研2008年教育部人文社科規(guī)劃項目:金融風險相依性研究。資助號:08JA790142,資助金額6.9萬元。
  
  獲獎情況:2011年成都理工大學科技成果一等獎  

  聯(lián)系方式
  聯(lián)系人:林宇 郵政編碼:610059 
  通訊地址:成都理工大學商學院 
  聯(lián)系電話:028-84077615 電子信箱:linyuphd@126.com 以上老師的信息來源于學校網(wǎng)站,如有更新或錯誤,請聯(lián)系我們進行更新或刪除,聯(lián)系方式

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