東華大學(xué)431金融學(xué)綜合考試大綱

    一、考試目的

    《金融學(xué)綜合》是金融碩士（專業(yè)學(xué)位）（025100）入學(xué)考試專業(yè)基礎(chǔ)綜合筆試科目，其目的是考察考生對(duì)于金融學(xué)基本理論和公司金融基本知識(shí)的掌握和運(yùn)用能力。

    二、考試的性質(zhì)與范圍

    《金融學(xué)綜合》是金融碩士（MF）專業(yè)學(xué)位研究生入學(xué)統(tǒng)一考試的科目之一?！督鹑趯W(xué)綜合》考試要力求反映金融碩士專業(yè)學(xué)位的特點(diǎn)，科學(xué)、公平、準(zhǔn)確、規(guī)范地測(cè)評(píng)考生的基本素質(zhì)和綜合能力，選拔具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀人才入學(xué)，為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、具有較強(qiáng)分析與解決實(shí)際問(wèn)題能力的高層次、應(yīng)用型、復(fù)合型的金融專業(yè)人才。

    考試范圍包括“貨幣金融學(xué)”和“公司金融”兩門課程的基礎(chǔ)知識(shí)。

    三、考試基本要求

    測(cè)試考生對(duì)于與金融學(xué)和公司金融相關(guān)的基本概念、基礎(chǔ)理論的掌握和運(yùn)用能力。

    四、考試形式

    本考試滿分150分，考試時(shí)間為3小時(shí)，答題方式閉卷、筆試。

    五、考試內(nèi)容

    內(nèi)容比例：金融學(xué)部分為90分，公司金融部分為60分。

    Ⅰ.金融學(xué)

    一、貨幣與貨幣制度

    1.貨幣

    （1）貨幣的職能

    2.貨幣制度

    （1）貨幣制度的構(gòu)成要素

    （2）貨幣制度的演變和發(fā)展

    3.國(guó)際貨幣體系

    （1）國(guó)際貨幣制度的概念及分類

    （2）國(guó)際貨幣制度的歷史演進(jìn)

    ①國(guó)際金本位制度的特點(diǎn)

    ②布雷森林體系的主要內(nèi)容

    4.現(xiàn)行國(guó)際貨幣體系

    （1）牙買加協(xié)議的主要內(nèi)容

    （2）牙買加體系的運(yùn)行情況

    （3）國(guó)際貨幣基金組織的構(gòu)成與職能

    5.歐洲貨幣一體化

    （1）最優(yōu)貨幣區(qū)理論（OCA理論）

    （2）歐洲貨幣一體化的沿革：四個(gè)階段

    （3）歐洲貨幣體系的主要內(nèi)容與運(yùn)行情況

    （4）歐洲單一貨幣與歐元

    二、利息與利率

    1.利息

    （1）利息本質(zhì)的理論：

    （2）利息的計(jì)算

    （3）利率的分類

    （4）利率的作用

    ①利率的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)：

    ②利率對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和微觀經(jīng)濟(jì)的杠桿作用

    ③利率充分發(fā)揮作用的條件

    2.利率決定理論

    （1）古典學(xué)派的儲(chǔ)蓄―投資理論

    （2）凱恩斯的流動(dòng)性偏好理論

    （3）可貸資金理論和IS-LM模型

    3.　利率的期限結(jié)構(gòu)

    （1）利率的期限結(jié)構(gòu)

    （2）解釋利率期限結(jié)構(gòu)的理論：預(yù)期理論、市場(chǎng)分割理論、偏好理論

    三、外匯與匯率

    1.外匯

    （1）外匯的概念

    （2）一種外幣資產(chǎn)成為外匯的條件

    （3）外匯的基本特征：

    2.匯率與匯率制度

    （1）匯率的概念

    （2）匯率的標(biāo)價(jià)方法

    直接標(biāo)價(jià)法與間接標(biāo)價(jià)法

    （3）匯率的種類

    3.幣值、利率與匯率

    （1）幣值與利率

    （2）幣值與匯率

    4.匯率決定理論

    （1）購(gòu)買力平價(jià)理論

    （2）利率平價(jià)理論

    （3）國(guó)際收支理論

    四、金融市場(chǎng)與機(jī)構(gòu)

    1.金融市場(chǎng)及其要素

    2.貨幣市場(chǎng)

    （1）票據(jù)與貼現(xiàn)市場(chǎng)

    （2）國(guó)庫(kù)券市場(chǎng)

    （3）可轉(zhuǎn)讓大額存單市場(chǎng)

    （4）回購(gòu)市場(chǎng)

    （5）銀行間拆借市場(chǎng)

    3.資本市場(chǎng)

    （1）股票市場(chǎng)

    （2）債券市場(chǎng)

    4.衍生工具市場(chǎng)

    （1）遠(yuǎn)期和期貨

    （2）期權(quán)

    （3）互換

    5.金融機(jī)構(gòu)（種類、功能）

    （1）銀行機(jī)構(gòu)

    （2）信托投資公司

    （3）財(cái)務(wù)公司

    （4）金融租賃公司

    （5）保險(xiǎn)公司

    （6）投資基金

    五、商業(yè)銀行

    1.商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)

    2.商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)

    3.商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

    4.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)特征

    （1）信用風(fēng)險(xiǎn)的特征

    （2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征

    （3）操作性風(fēng)險(xiǎn)的特征

    六、現(xiàn)代貨幣創(chuàng)造機(jī)制

    1.存款貨幣的創(chuàng)造機(jī)制

    2.中央銀行的職能

    （1）發(fā)行的銀行

    （2）政府的銀行

    （3）銀行的銀行

    （4）管理金融的銀行

    3.中央銀行體制下的貨幣創(chuàng)造過(guò)程

    （1）現(xiàn)金如何進(jìn)入流通

    （2）現(xiàn)金發(fā)行與現(xiàn)金回籠

    （3）基礎(chǔ)貨幣與貨幣乘數(shù)

    七、貨幣供求與均衡

    1.貨幣需求理論

    （1）傳統(tǒng)的貨幣數(shù)量論

    （2）凱恩斯的流動(dòng)性偏好理論

    （3）弗里德曼的貨幣需求函數(shù)

    2.貨幣供給

    （1）基礎(chǔ)貨幣

    ①基礎(chǔ)貨幣的概念

    ②基礎(chǔ)貨幣的決定因素

    ③基礎(chǔ)貨幣對(duì)貨幣供給的影響

    （2）貨幣乘數(shù)

    ①貨幣乘數(shù)的概念

    ②貨幣乘數(shù)的決定因素

    ③貨幣乘數(shù)對(duì)貨幣供給的影響

    （3）中國(guó)的貨幣供給

    3.貨幣均衡

    （1）貨幣均衡與貨幣非均衡

    （2）貨幣均衡與利率

    4.通貨膨脹與通貨緊縮

    （1）通貨膨脹概述

    （2）通貨膨脹的成因

    ①需求拉動(dòng)

    ②成本推進(jìn)

    ③結(jié)構(gòu)性通貨膨脹

    （3）通貨膨脹的效應(yīng)

    （4）通貨膨脹的治理

    5.通貨緊縮

    （1）通貨緊縮的定義

    （2）通貨緊縮的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)

    八、貨幣政策

    1.貨幣政策及其目標(biāo)

    （1）貨幣政策的含義

    （2）貨幣政策目標(biāo)的含義

    （3）貨幣政策最終目標(biāo)

    （4）貨幣政策的中間目標(biāo)

    ①中間目標(biāo)的必要和選擇標(biāo)準(zhǔn)

    ②幾種可供選擇的中間目標(biāo)

    2.貨幣政策工具

    （1）一般性質(zhì)政策工具

    （2）選擇性的貨幣政策工具

    3.貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制和中介指標(biāo)

    （1）貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制的內(nèi)涵

    （2）貨幣政策傳導(dǎo)渠道的理論分析

    ①凱恩斯的利率傳導(dǎo)機(jī)制理論

    ②托賓的q理論

    ③莫迪利安尼的恒久收入效應(yīng)

    ④“財(cái)富調(diào)整論”

    ⑤信貸配給傳導(dǎo)機(jī)制

    ⑥匯率傳導(dǎo)機(jī)制（國(guó)際傳導(dǎo)）

    （3）貨幣政策中介指標(biāo)的選擇標(biāo)準(zhǔn)

    九、國(guó)際收支與國(guó)際資本流動(dòng)

    1.國(guó)際收支

    （1）國(guó)際收支項(xiàng)目

    ①國(guó)際收支的定義

    ②國(guó)際收支與國(guó)際借貸的關(guān)系

    （2）國(guó)際收支平衡表

    ①國(guó)際收支平衡表的定義

    ②國(guó)際收支平衡的編制原則

    ③國(guó)際收支平衡表的基本內(nèi)容

    （3）國(guó)際收支平衡表的分析

    ①國(guó)際收支平衡的含義

    ②國(guó)際收支順差與逆差的含義

    2.國(guó)際儲(chǔ)備

    （1）國(guó)際儲(chǔ)備政策的概念

    ①國(guó)際儲(chǔ)備的概念

    ②國(guó)際儲(chǔ)備的構(gòu)成

    ③國(guó)際儲(chǔ)備與國(guó)際清償力

    （2）國(guó)際儲(chǔ)備的作用

    （3）國(guó)際儲(chǔ)備的結(jié)構(gòu)管理

    ①儲(chǔ)備貨幣種類的安排

    ②儲(chǔ)備資產(chǎn)流動(dòng)性結(jié)構(gòu)的確定

    3.國(guó)際資本流動(dòng)

    （1）國(guó)際資本流動(dòng)的概念

    （2）長(zhǎng)期資本流動(dòng)

    （3）短期資本流動(dòng)

    （4）國(guó)際資本流動(dòng)的影響

    ①國(guó)際資本流動(dòng)對(duì)資本輸出國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響

    ②國(guó)際資本流動(dòng)對(duì)資本輸入國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響

    十、金融監(jiān)管

    1.金融監(jiān)管理論

    （1）社會(huì)利益論

    （2）金融風(fēng)險(xiǎn)論

    （3）投資者利益保護(hù)論

    2.巴塞爾協(xié)議

    3.金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管

    4.金融市場(chǎng)監(jiān)管

    Ⅱ、公司金融

    一、公司財(cái)務(wù)概述

    1.什么是公司財(cái)務(wù)

    2.　財(cái)務(wù)管理目標(biāo)

    二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析

    1.會(huì)計(jì)報(bào)表

    2.財(cái)務(wù)報(bào)表比率分析

    三、長(zhǎng)期財(cái)務(wù)規(guī)劃

    1.銷售百分比法

    （1）銷售百分比法的定義

    （2）銷售百分比法的步驟

    （3）銷售百分比預(yù)測(cè)模型

    2.外部融資與增長(zhǎng)

    （1）穩(wěn)定狀態(tài)下的持續(xù)增長(zhǎng)模型

    （2）非穩(wěn)定狀態(tài)下的持續(xù)增長(zhǎng)模型

    四、折現(xiàn)與價(jià)值

    1.現(xiàn)金流與折現(xiàn)

    2.債券的估值

    （1）永久債券的定價(jià)模型

    （2）有限到期日的債券

    3.股票的估值

    （1）優(yōu)先股定價(jià)

    （2）普通股定價(jià)

    ①股利貼現(xiàn)模型

    ②市盈率PE

    五、資本預(yù)算

    1.投資決策方法

    （1）回收期法

    （2）會(huì)計(jì)平均收益法

    （3）凈現(xiàn)值法

    （4）內(nèi)部收益率法

    2.增量現(xiàn)金流

    3.凈現(xiàn)值運(yùn)用

    （1）凈現(xiàn)值的定義

    （2）凈現(xiàn)值的計(jì)算

    4.資本預(yù)算中的風(fēng)險(xiǎn)分析

    （1）公司風(fēng)險(xiǎn)

    （2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

    六、風(fēng)險(xiǎn)與收益

    1.風(fēng)險(xiǎn)與收益的度量

    （1）投資風(fēng)險(xiǎn)收益的定義

    （2）單個(gè)證券的收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量

    （3）證券組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量

    2.均值方差模型

    3.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

    4.無(wú)套利定價(jià)模型

    七、加權(quán)平均資本成本

    1.貝塔（b）的估計(jì)

    2.加權(quán)平均資本成本（WACC）

    八、有效市場(chǎng)假說(shuō)

    1.有效資本市場(chǎng)的概念

    2.有效資本市場(chǎng)的形式

    3.有效市場(chǎng)與公司財(cái)務(wù)

    有效市場(chǎng)對(duì)公司財(cái)務(wù)的影響

    九、資本結(jié)構(gòu)與公司價(jià)值

    1.債務(wù)融資與股權(quán)融資

    （1）債務(wù)融資的定義、特點(diǎn)、類型結(jié)構(gòu)

    （2）股權(quán)融資的定義、特點(diǎn)、類型結(jié)構(gòu)

    2.資本結(jié)構(gòu)

    （1）資本結(jié)構(gòu)的定義

    （2）最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)決策

    （3）資本結(jié)構(gòu)的調(diào)整

    3.MM定理

    十、公司價(jià)值評(píng)估

    1.公司價(jià)值評(píng)估的主要方法

    （1）收益法

    （2）市場(chǎng)法

    （3）成本法

    2.三種方法的應(yīng)用與比較

    六、考試題型

    ?選擇題

    ?是非判斷題

    ?分析與計(jì)算題

    ?論述題

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