廣東金融學(xué)院導(dǎo)師：張玲 正文

[導(dǎo)師姓名]
張玲

[所屬院校]
廣東金融學(xué)院

[基本信息]
導(dǎo)師姓名：張玲
性別：女
人氣指數(shù)：1268
所屬院校：廣東金融學(xué)院
所屬院系：
職稱：
導(dǎo)師類型：
招生專業(yè)：

[通訊方式]


[個(gè)人簡述]
張玲，女，山東臨沂人，金融學(xué)副教授，理學(xué)博士。2004年曲阜師范大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)畢業(yè)，獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位；2006年7月中山大學(xué)運(yùn)籌學(xué)與控制論專業(yè)畢業(yè)，獲理學(xué)碩士學(xué)位；2012年中山大學(xué)運(yùn)籌學(xué)與控制論專業(yè)，獲理學(xué)博士學(xué)位。
2006年7月進(jìn)入廣東金融學(xué)院工作，2015年9月至2016年9月國家留學(xué)基金委公派赴加拿大滑鐵盧大學(xué)統(tǒng)計(jì)與精算科學(xué)系進(jìn)行了為期一年的學(xué)術(shù)訪問?，F(xiàn)為中國社會(huì)科學(xué)院理論經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。主要研究方向：金融投資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老金融，在國內(nèi)外權(quán)威學(xué)術(shù)期刊《Insurance：Mathematics and Economics》、《North American Journal of Economics and Finance》、《Applied stochastic models in business and industry》、《運(yùn)籌與管理》等發(fā)表學(xué)術(shù)論文20余篇，主持國家級(jí)、省部級(jí)研究項(xiàng)目7項(xiàng)，參與國家自然科學(xué)基金創(chuàng)新群體項(xiàng)目、杰出青年基金項(xiàng)目、面上項(xiàng)目等若干。廣東省高等學(xué)?！扒О偈こ獭迸囵B(yǎng)對(duì)象，廣東省人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地“中山大學(xué)金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理研究中心”，廣東省人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地“廣東區(qū)域金融政策研究中心”副主任，中國管理現(xiàn)代化研究會(huì)管理與決策科學(xué)專業(yè)委員會(huì)理事，中國管理科學(xué)與工程學(xué)會(huì)金融計(jì)量與風(fēng)險(xiǎn)管理研究會(huì)理事，廣東省運(yùn)籌學(xué)會(huì)理事。

[科研工作]
一、主持及完成課題情況
[1]國家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目（71601055），“隨機(jī)投資機(jī)會(huì)集下的納什均衡投資策略研究”，2017/01-2019/12，在研
[2]中國博士后科學(xué)基金項(xiàng)目（2018M641594），“不完全信息下繳費(fèi)確定型養(yǎng)老金計(jì)劃時(shí)間一致性投資決策”，2018/11-2020/12，在研
[3]廣州市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)發(fā)展“十二五”規(guī)劃課題項(xiàng)目（15G40），“養(yǎng)老基金戰(zhàn)略資產(chǎn)配置問題研究”，2015/05-2017/12，在研
[4]廣州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年度“羊城青年學(xué)人”項(xiàng)目（17QNXR07），“繳費(fèi)確定型養(yǎng)老基金資產(chǎn)配置問題研究”，2017/06-2018/12，在研
[5]教育部全國高校人文社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃項(xiàng)目（13YJCZH247），“時(shí)變投資機(jī)會(huì)集合下的若干金融保險(xiǎn)問題研究”，2013/05-2015/12，已結(jié)項(xiàng)
[6]廣東省科技計(jì)劃重大專項(xiàng)項(xiàng)目（2013A080300004），“廣東省科技金融信息服務(wù)平臺(tái)”，子課題負(fù)責(zé)人，2014年12月立項(xiàng)，已結(jié)項(xiàng)
[7]廣東省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)“十二五”規(guī)劃項(xiàng)目（GD12XYJ06），“非完全信息下的資產(chǎn)負(fù)債管理問題研究”，2013/05-2015/12，已結(jié)項(xiàng)，良好
二、參與課題
[1]國家自然科學(xué)基金創(chuàng)新群體項(xiàng)目：金融創(chuàng)新、資源配置與風(fēng)險(xiǎn)管理（71721001），2018/01-2023/12，735萬，在研
[2]國家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目（71501050），模糊厭惡下保險(xiǎn)公司的最優(yōu)再保險(xiǎn)、投資和分紅問題研究，2016/01-2018/12，在研
[3]國家杰出青年科學(xué)基金項(xiàng)目（70825002），金融資產(chǎn)配置、資產(chǎn)定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理，2009/01-2012/12，140萬元，已結(jié)題
三、已發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
[1]Ling Zhang, Yongzeng Lai, Shuhua Zhuang, Lin Li. Efficient control variate methods with application to exotic options pricing under subordinate Brownian motion models.North American Journal of Economics and Finance,2019，47：602-621. (SSCI收錄)
[2]Ling Zhang, Hao Zhang,Haixiang Yao.Optimal investment management for a defined contribution pension fund management with imperfect information.Insurance: Mathematics and Economics,2018, 79:210-224. (SSCI、SCI收錄)
[3]Jingyun Sun, Yongjun Li,Ling Zhang（通訊作者）. Robust portfolio choice for a defined contribution pension plan with stochastic income and interest rate.Communications in Statistics - Theory and Methods,2018, 47:17, 4106-4130.(SCI收錄)
[4]Shoujin Yu,Ling Zhang, Yanni Zeng, Hao Zhang, Dual influences of regulator polices on real estate enterprises’ investment-based on the perspective of supply-side reform in China.Finance Research Letter. 2017, 23:50-57.(SSCI收錄)
[5]孫景云，鄭軍，張玲，基于通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)和Heston隨機(jī)波動(dòng)率下的最優(yōu)資產(chǎn)配置.運(yùn)籌與管理，2017，26(1): 148-155.(國家自然科學(xué)基金委管理學(xué)部A級(jí)期刊，CSCD)
[6]Ling Zhang, Zhongfei Li, Yunhui Xu, Yongwu Li. Multi-period mean variance portfolio selection with incomplete information.Applied stochastic models in business and industry, 2016, 32:753–774. (SSCI、SCI收錄)
[7]張玲，張未未，鄭軍，非短視資產(chǎn)負(fù)債管理.運(yùn)籌與管理，2015，12:225-232. (國家自然科學(xué)基金委管理學(xué)部A級(jí)期刊，CSCD)
[8]Huiling Wu,Ling Zhang（通訊作者）, Hua Chen, Nash Equilibrium Strategies for a Defined Contribution Pension Management.Insurance: Mathematics and Economics, 2015, 62:202-214. (SSCI、SCI收錄)
[9]Yongwu Li, Han Qiao, Shouyang Wang,Ling Zhang, Time-consistent investment strategy under partial information.Insurance: Mathematics and Economics,2015,65:187-197. (SSCI、SCI收錄)
[10]張玲，資產(chǎn)收益可預(yù)測的動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置.系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué)，2014，34(5):1-16. (CSCD)
[11]張玲，曾燕，隱Markov機(jī)制轉(zhuǎn)移和隨機(jī)時(shí)間水平下的多期資產(chǎn)配置.中山大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版），2014, 53(5):119-127. (CSCD)
[12]張玲,李仲飛,收益序列相關(guān)的動(dòng)態(tài)資產(chǎn)-負(fù)債管理.系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué), 2012, 32(3): 297-309. (CSCD)

[教育背景]

廣東金融學(xué)院

本文來源：http://m.zgxindalu.cn/gdjrxy/yjsds_546971.html