程宗毛 ：男，1964年6月出生，博士、副教授，應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)碩士生導(dǎo)師。主要研究方向：保險(xiǎn)精算，金融數(shù)學(xué)，概率統(tǒng)計(jì)。

1999年6月獲在華東師大獲碩士學(xué)位，2006年3月在浙江大學(xué)獲博士學(xué)位。

本人一直從事隨機(jī)過程及應(yīng)用的研究，1999年引進(jìn)貨幣的隨機(jī)微分方程，并在離散鞅的情況下給出了貨幣微分方程的公式解，對(duì)數(shù)學(xué)風(fēng)險(xiǎn)中的贏余過程進(jìn)行了動(dòng)態(tài)研究，獲得了公司破產(chǎn)概率和破產(chǎn)罰金的更新方程，并用此方程和Laplace變換獲得了風(fēng)險(xiǎn)論中的許多新結(jié)論。2001年以來主要從事 Gaussian 過程軌道性質(zhì)的研究。在多參數(shù)Gaussian 過程的局部時(shí)，快軌道及異常震動(dòng)點(diǎn)的集Hausdorff維數(shù)等方面取的新結(jié)果。

發(fā)表主要論文：
[1]Local times of N-parameter Gaussian processes. rogress in Ntureal Science Vol.15.2 108-114
[2]Results on local times of a class Of multiparameter Gaussian processes Sinica,English Series Vol22,No.1, 2006, 80-90
[3]破產(chǎn)時(shí)刻罰金折現(xiàn)期望值的更新方程，應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)。1999 第三期 1-10．
[4]一類N參數(shù)Gauss過程的異常震動(dòng)點(diǎn)集合的Hausdorff維數(shù)，應(yīng)用數(shù)學(xué)和力學(xué)，2007，28（2）：216-224
[5]Hausdorff dimension of set generated by exceptional oscillations of a class of N-parameter Ganssian processes, Applied Mathematics and Mechanics(English Edition),2007,28(2),237-245。

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