清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院金融系導(dǎo)師劉淳 正文

　　

　　劉淳
　　金融系 副教授
　　電話              (86) (10) 62796247
　　電郵            liuch@sem.tsinghua.edu.cn
　　辦公室            偉倫樓 416C

　　?個人簡介
　　劉淳，清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院金融系副教授，于1999年獲得清華大學(xué)金融學(xué)學(xué)士學(xué)位，2001年獲得清華大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位，2007年獲得加拿大多倫多大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。主要研究領(lǐng)域為金融計量、金融市場、風險管理。講授課程包括資產(chǎn)定價、金融計量學(xué)、風險管理，衍生產(chǎn)品等。
　　他發(fā)表的期刊論文為“Forecasting Realized Volatility: A Bayesian Model Averaging Approach”（Journal of Applied Econometrics）、“Are There Structural Breaks in Realized Volatility?” (Journal of Financial Econometrics)、“是誰獲得了更高的基金投資收益？”（金融研究）、“使用邊際似然函數(shù)識別變結(jié)構(gòu)模型”（統(tǒng)計研究）、“機構(gòu)投資者是股市暴漲暴跌的助推器嗎？”（金融研究）、“宏觀經(jīng)濟因素對中國行業(yè)股票收益率的影響”（財貿(mào)經(jīng)濟）、“中國股票市場的日間波動率和交易時間的聯(lián)合分析”（中國軟科學(xué)）、“嵌入性視角下的企業(yè)家社會資本與權(quán)益資本成本”（中國工業(yè)經(jīng)濟）、“使用貝葉斯方法識別股市變結(jié)構(gòu)模型”（清華大學(xué)學(xué)報）；工作論文為 “Intraday Dynamics of Volatility and Duration: Evidence from the Chinese Stock Market”、“On the Economic Integration and Financial Contagion”。
　　現(xiàn)持有金融風險管理師（FRM）和金融分析師（CFA）證書。
　　自2007年至今，擔任清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院助理教授。

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