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上海財(cái)經(jīng)大學(xué)考研金融學(xué)基礎(chǔ)考試大綱

發(fā)布時(shí)間：2015-07-15 編輯：考研派小莉推薦訪(fǎng)問(wèn)：金融學(xué)基礎(chǔ)

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上海財(cái)經(jīng)大學(xué)考研金融學(xué)基礎(chǔ)考試大綱正文

809 金融學(xué)基礎(chǔ)

“金融學(xué)基礎(chǔ)”分經(jīng)濟(jì)學(xué)（微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)）、宏觀金融（國(guó)際金融與貨幣銀行學(xué)）、微觀金融（投資學(xué)與公司金融）三部分，各部分各占比三分之一。

微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)部分：

一、消費(fèi)者行為：預(yù)算約束、消費(fèi)者偏好與效用函數(shù)、消費(fèi)者最優(yōu)選擇、需求、斯勒茨基方程、消費(fèi)者剩余

二、不確定性：期望（預(yù)期）效用函數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)

三、生產(chǎn)者行為：技術(shù)、成本最小化、成本曲線(xiàn)、利潤(rùn)最大化、企業(yè)供給

四、競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)：市場(chǎng)需求、行業(yè)供給、短期均衡、長(zhǎng)期均衡、經(jīng)濟(jì)租金、競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)中的稅收與稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁

五、不完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)：壟斷定價(jià)、價(jià)格歧視、自然壟斷、寡頭產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)量合謀、產(chǎn)量領(lǐng)導(dǎo)者模型、價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)者模型

六、博弈論基礎(chǔ)：支付矩陣、納什均衡、混合策略納什均衡

七、一般均衡：交換經(jīng)濟(jì)均衡、帕累托有效、均衡與效率（福利經(jīng)濟(jì)學(xué)第一定理和福利經(jīng)濟(jì)學(xué)第二定理）

八、外部性與公共品

宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)部分：

一、國(guó)民收入核算與國(guó)民收入恒等式

二、IS-LM 模型

1、收入與支出；2、IS-LM 模型；3、IS-LM 模型中的財(cái)政、貨幣政策；4、開(kāi)放經(jīng)濟(jì)下 IS-LM 模型政策效應(yīng)分析

三、總供給與總需求

1、總供給與總需求；2、失業(yè)與通貨膨脹

四、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

1、新古典經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型；2、內(nèi)生經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型

五、消費(fèi)

1、持久性收入消費(fèi)理論

2、不確定條件下的消費(fèi)行為

六、投資

1、基本投資理論；2、投資的 Q 理論

七、經(jīng)濟(jì)周期

1、價(jià)格錯(cuò)覺(jué)模型；2、實(shí)際經(jīng)濟(jì)周期模型；3、粘性?xún)r(jià)格模型

八、宏觀經(jīng)濟(jì)政策爭(zhēng)論

1、積極與消極政策；2、政策時(shí)滯與政策效應(yīng)；3、規(guī)則與相機(jī)抉擇

國(guó)際金融部分：

一、國(guó)際收支及宏觀經(jīng)濟(jì)均衡

1、國(guó)際收支的概念、國(guó)際收支平衡表的內(nèi)容、各種國(guó)際收支理論

2、國(guó)際收支分析方法、國(guó)際收支性質(zhì)上的不平衡及其成因、國(guó)際收支的自動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)制

3、國(guó)際收支的彈性論、吸收論、乘數(shù)論和貨幣論

4、國(guó)際收支失衡的政策調(diào)節(jié)方法及其效能

5、開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下的內(nèi)部與外部均衡、米德沖突、丁伯根法則和政策分配原則、斯旺模和蒙代爾模型

6、中國(guó)的國(guó)際收支

二、外匯、匯率及匯率制度

1、外匯的概念及貨幣的可兌換性、匯率的標(biāo)價(jià)方法及貨幣的升值與貶值、匯率種類(lèi)、外匯風(fēng)險(xiǎn)、外匯市場(chǎng)的概念、主要的外匯交易

2、匯率的決定基礎(chǔ)、各種匯率決定理論、各種外匯交易和外匯風(fēng)險(xiǎn)防范方法

3、影響匯率變動(dòng)的主要因素、匯率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響、購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)論、利率平價(jià)論、

貨幣論（靈活價(jià)格貨幣模型和粘性?xún)r(jià)格貨幣模型）、資產(chǎn)組合論

4、固定匯率、浮動(dòng)匯率及中間匯率制度

5、最優(yōu)貨幣區(qū)理論、蒙代爾－弗萊明模型、三元難題、外匯干預(yù)

6、中國(guó)的匯率制度

三、國(guó)際儲(chǔ)備和國(guó)際貨幣體系

1、國(guó)際儲(chǔ)備的內(nèi)涵、國(guó)際清償力、國(guó)際儲(chǔ)備的規(guī)模與結(jié)構(gòu)管理

2、多種貨幣儲(chǔ)備體系的成因和特點(diǎn)

3、國(guó)際金本位制度和儲(chǔ)備貨幣本位制度的運(yùn)作機(jī)制、布雷頓森林體系的建立及其崩潰、買(mǎi)加體系的成因、歐元區(qū)的形成和發(fā)展

4、中國(guó)的國(guó)際儲(chǔ)備管理和人民幣國(guó)際化

809 金融學(xué)基礎(chǔ)

微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)部分：

一、消費(fèi)者行為：預(yù)算約束、消費(fèi)者偏好與效用函數(shù)、消費(fèi)者最優(yōu)選擇、需求、斯勒茨基方程、消費(fèi)者剩余

二、不確定性：期望（預(yù)期）效用函數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)

三、生產(chǎn)者行為：技術(shù)、成本最小化、成本曲線(xiàn)、利潤(rùn)最大化、企業(yè)供給

六、博弈論基礎(chǔ)：支付矩陣、納什均衡、混合策略納什均衡

七、一般均衡：交換經(jīng)濟(jì)均衡、帕累托有效、均衡與效率（福利經(jīng)濟(jì)學(xué)第一定理和福利經(jīng)濟(jì)學(xué)第二定理）

八、外部性與公共品

宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)部分：

一、國(guó)民收入核算與國(guó)民收入恒等式

二、IS-LM 模型

1、收入與支出；2、IS-LM 模型；3、IS-LM 模型中的財(cái)政、貨幣政策；4、開(kāi)放經(jīng)濟(jì)下 IS-LM 模型政策效應(yīng)分析

三、總供給與總需求

1、總供給與總需求；2、失業(yè)與通貨膨脹

四、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

1、新古典經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型；2、內(nèi)生經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型

五、消費(fèi)

1、持久性收入消費(fèi)理論

2、不確定條件下的消費(fèi)行為

六、投資

1、基本投資理論；2、投資的 Q 理論

七、經(jīng)濟(jì)周期

1、價(jià)格錯(cuò)覺(jué)模型；2、實(shí)際經(jīng)濟(jì)周期模型；3、粘性?xún)r(jià)格模型

八、宏觀經(jīng)濟(jì)政策爭(zhēng)論

1、積極與消極政策；2、政策時(shí)滯與政策效應(yīng)；3、規(guī)則與相機(jī)抉擇

國(guó)際金融部分：

一、國(guó)際收支及宏觀經(jīng)濟(jì)均衡

1、國(guó)際收支的概念、國(guó)際收支平衡表的內(nèi)容、各種國(guó)際收支理論

2、國(guó)際收支分析方法、國(guó)際收支性質(zhì)上的不平衡及其成因、國(guó)際收支的自動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)制

3、國(guó)際收支的彈性論、吸收論、乘數(shù)論和貨幣論

4、國(guó)際收支失衡的政策調(diào)節(jié)方法及其效能

5、開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下的內(nèi)部與外部均衡、米德沖突、丁伯根法則和政策分配原則、斯旺模和蒙代爾模型

6、中國(guó)的國(guó)際收支

二、外匯、匯率及匯率制度

2、匯率的決定基礎(chǔ)、各種匯率決定理論、各種外匯交易和外匯風(fēng)險(xiǎn)防范方法

3、影響匯率變動(dòng)的主要因素、匯率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響、購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)論、利率平價(jià)論、

貨幣論（靈活價(jià)格貨幣模型和粘性?xún)r(jià)格貨幣模型）、資產(chǎn)組合論

4、固定匯率、浮動(dòng)匯率及中間匯率制度

5、最優(yōu)貨幣區(qū)理論、蒙代爾－弗萊明模型、三元難題、外匯干預(yù)

6、中國(guó)的匯率制度

三、國(guó)際儲(chǔ)備和國(guó)際貨幣體系

1、國(guó)際儲(chǔ)備的內(nèi)涵、國(guó)際清償力、國(guó)際儲(chǔ)備的規(guī)模與結(jié)構(gòu)管理

2、多種貨幣儲(chǔ)備體系的成因和特點(diǎn)

4、中國(guó)的國(guó)際儲(chǔ)備管理和人民幣國(guó)際化

四、國(guó)際金融市場(chǎng)、國(guó)際資本流動(dòng)和貨幣危機(jī)

1、國(guó)際金融市場(chǎng)的概念、構(gòu)成、發(fā)展過(guò)程

2、國(guó)際資本市場(chǎng)的涵義和優(yōu)勢(shì)

3、國(guó)際貨幣市場(chǎng)以及歐洲貨幣市場(chǎng)的特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、優(yōu)劣及其影響

4、國(guó)際資本流動(dòng)的主要類(lèi)型和動(dòng)因、國(guó)際中長(zhǎng)期資本流動(dòng)和國(guó)際短期資本流動(dòng)的形式和特點(diǎn)

5、貨幣危機(jī)的基本概念及其成因、三代貨幣危機(jī)模型的基本機(jī)理和經(jīng)濟(jì)影響

貨幣銀行學(xué)部分：

一、貨幣、信用與利息

1、貨幣與貨幣制度：貨幣的起源和發(fā)展、貨幣的職能、貨幣制度、貨幣的層次

2、信用：信用的產(chǎn)生與發(fā)展、現(xiàn)代信用的基本形式、各種主要的信用工具、信用的作用

3、利息與利率：利息本質(zhì)的理論、利率的種類(lèi)、利率的作用、利率的決定、利率的結(jié)構(gòu)

二、金融市場(chǎng)

1、直接融資與間接融資、金融市場(chǎng)的功能、金融市場(chǎng)的分類(lèi)、金融創(chuàng)新

2、貨幣市場(chǎng)：特征、主要工具

3、資本市場(chǎng)：特征、主要工具

4、其他金融市場(chǎng)與工具：金融衍生產(chǎn)品及市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、黃金市場(chǎng)

三、金融機(jī)構(gòu)體系

1、商業(yè)銀行：產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理、巴塞爾協(xié)議

2、投資銀行：產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、分業(yè)經(jīng)營(yíng)與混業(yè)經(jīng)營(yíng)

3、其他金融機(jī)構(gòu)：存款型、契約型、投資型、政策型

4、中央銀行：產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、性質(zhì)與地位、職能與作用

5、金融危機(jī)與金融監(jiān)管：金融危機(jī)的原因與表現(xiàn)、金融監(jiān)管的必要性與主要措施

四、貨幣理論與政策

1、貨幣供給：商業(yè)銀行存款創(chuàng)造、基礎(chǔ)貨幣、貨幣乘數(shù)、喬頓模型、內(nèi)生性與外生性

2、貨幣需求：影響貨幣需求的因素、傳統(tǒng)貨幣數(shù)量說(shuō)、流動(dòng)性偏好理論及其發(fā)展、現(xiàn)代貨幣數(shù)量說(shuō)

3、貨幣政策：貨幣政策工具、貨幣政策中間目標(biāo)、貨幣政策最終目標(biāo) 、菲利普斯曲線(xiàn) 、單一規(guī)則與相機(jī)抉擇、貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制

4、通貨膨脹與通貨緊縮：通貨膨脹的度量、成因與治理、通貨緊縮

5、金融與經(jīng)濟(jì)發(fā)展：金融抑制、金融發(fā)展

投資學(xué)部分：

一、證券市場(chǎng)和證券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)

1、基本概念、證券市場(chǎng)的要素及運(yùn)行

（1）證券、投資、金融市場(chǎng)、各類(lèi)金融工具的概念、特點(diǎn)與分類(lèi)

（2）證券市場(chǎng)主體、證券市場(chǎng)中介

（3）證券發(fā)行與交易的方式和運(yùn)行規(guī)則

2、證券投資收益和風(fēng)險(xiǎn)

（1）證券投資收益和風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)

（2）各種收益率的計(jì)算

（3）投資風(fēng)險(xiǎn)的衡量

二、證券投資組合管理

1、多樣化與組合構(gòu)成

（1）有效集及無(wú)差異曲線(xiàn)

（2）最佳資產(chǎn)組合的選擇和投資分散化

2、有效市場(chǎng)與資本資產(chǎn)定價(jià)模型

（1）有效市場(chǎng)理論

（2）資本資產(chǎn)定價(jià)模型

3、因素模型與套利定價(jià)理論

（1）因素模型

（2）套利定價(jià)理論

4、資產(chǎn)配置

三、投資工具分析和投資業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估

1、股票、債券和證券投資基金

（1）股票定價(jià)模型與股票投資分析

（2）債券定價(jià)分析與債券組合管理

（3）證券投資基金的運(yùn)作與管理

2、期權(quán)和期貨

（1）期權(quán)和期貨的原理、功能及品種

（2）期權(quán)定價(jià)模型與期貨價(jià)格決定

（3）期權(quán)和期貨的交易機(jī)制、交易策略

3、投資績(jī)效評(píng)估

公司金融部分：

一、公司概論與資本預(yù)算

1、公司概論：

公司制企業(yè)、公司治理、公司目標(biāo)、凈營(yíng)運(yùn)資本、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量、杜邦分析

2、資本預(yù)算：

凈現(xiàn)值、年金、永續(xù)年金、永續(xù)增長(zhǎng)年金、增長(zhǎng)年金、股利折現(xiàn)模型、股利增長(zhǎng)模型、

二階段股利模型、NPVGO 模型、投資回收期、內(nèi)部報(bào)酬率、盈利指數(shù)、約當(dāng)成本法3、風(fēng)險(xiǎn)分析與資本預(yù)算：決策樹(shù)、敏感性分析、情景分析、盈虧平衡分析、實(shí)物期權(quán)

二、資本結(jié)構(gòu)與股利政策

1、資本結(jié)構(gòu)：

MM 定理 1、MM 定理 2、有稅收的 MM 定理、財(cái)務(wù)困境成本、權(quán)衡理論、優(yōu)序融資理論、自由現(xiàn)金流量假說(shuō)

2、杠桿企業(yè)的估值：

財(cái)務(wù)杠桿、經(jīng)營(yíng)杠桿、加權(quán)平均資本成本、 APV 估值模型、 FTE 估值模型、 WACC估值模型

3、股利政策：

股利支付方式、股利政策類(lèi)型、股利無(wú)關(guān)理論、股票回購(gòu)

4、長(zhǎng)期融資：

IPO 折價(jià)之謎、私募股權(quán)資本、長(zhǎng)期負(fù)債發(fā)行、可轉(zhuǎn)換債券、認(rèn)股權(quán)證、銀團(tuán)貸款、融資租賃、經(jīng)營(yíng)租賃、

三、短期財(cái)務(wù)規(guī)劃、現(xiàn)金管理與信用管理

1、短期財(cái)務(wù)規(guī)劃：

經(jīng)營(yíng)周期、現(xiàn)金周期、存貨周轉(zhuǎn)期、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期、可持續(xù)的增長(zhǎng)率

2、現(xiàn)金管理與信用管理：

鮑莫爾模型、最優(yōu)信用政策、平均收款期

四、企業(yè)并購(gòu)、破產(chǎn)與重組收購(gòu)兼并

協(xié)同效應(yīng)、購(gòu)買(mǎi)法、和解與破產(chǎn)、破產(chǎn)概率的 Z 值模型

五、跨國(guó)公司金融

1、國(guó)際公司資本成本與結(jié)構(gòu)

分割市場(chǎng)下的權(quán)益資本成本、一體化市場(chǎng)下的權(quán)益資本成本、匯率變化對(duì)債務(wù)成本的影響、國(guó)際公司資本結(jié)構(gòu)影響因素、國(guó)際公司資本預(yù)算

2、國(guó)際稅收環(huán)境與跨國(guó)經(jīng)營(yíng)

稅收管轄權(quán)、稅收遞延與抵扣、國(guó)際避稅策略、轉(zhuǎn)移定價(jià)

3、國(guó)際證券組合投資

國(guó)際證券組合投資渠道、本國(guó)偏好之謎

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)

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