上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟與管理學(xué)院導(dǎo)師:鄭旭

發(fā)布時間:2021-10-09 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟與管理學(xué)院導(dǎo)師:鄭旭

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上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟與管理學(xué)院導(dǎo)師:鄭旭 正文

  
      ?基本信息
  姓名:鄭旭
  系別:金融系
  職稱:教授
  辦公電話:+86 (0)21 52301135
  電子郵箱:xzheng@sjtu.edu.cn

  ?教師簡介
  鄭旭現(xiàn)為上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟與管理學(xué)院教授,博士生導(dǎo)師,經(jīng)濟學(xué)院院長助理,金融創(chuàng)新研究中心主任 (http://crfi.sjtu.edu.cn/)。1992年獲得美國普林斯頓大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士,同年擔(dān)任德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校經(jīng)濟學(xué)助教授,后任職華爾街著名金融公司基金經(jīng)理。在包括Journal of Econometrics, Econometric Theory, Advances in Econometrics等國際一流計量經(jīng)濟學(xué)刊物上發(fā)表多篇論文,并為多家國際著名經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)期刊審稿人,多次在國際經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)會議上宣讀論文。
  現(xiàn)研究方向為金融計量,對沖基金,商品期貨,私募股權(quán)
  獲得榮譽:
  1987年在由國家教委和美國對華經(jīng)濟教育與研究委員會主辦的全國赴美經(jīng)濟和數(shù)學(xué)考試中(鄒志莊項目)獲得全國第一名。
  1987-1989年獲美國國家科學(xué)院獎學(xué)金。
  1987-1991年獲美國普林斯頓大學(xué)獎學(xué)金。
  1995-1998年暑期任德克薩斯大學(xué)Murray S. Johnson研究員。
  2010年被編入世界名人錄《Who’s Who in the World》。
  社會兼職:
  中國數(shù)量經(jīng)濟學(xué)會常務(wù)理事,上海數(shù)量經(jīng)濟學(xué)會常務(wù)理事,上海經(jīng)濟學(xué)會理事
  《中國金融評論》、《量化投資與對沖基金》副主編
  應(yīng)邀擔(dān)任著名學(xué)術(shù)刊物計量經(jīng)濟, 計量經(jīng)濟理論, 計量經(jīng)濟學(xué)雜志, 統(tǒng)計年刊,   美國國家科學(xué)基金, 中國自然科學(xué)基金,非參數(shù)統(tǒng)計雜志, 商業(yè)與經(jīng)濟統(tǒng)計雜志, 計量經(jīng)濟學(xué)評論, 商業(yè)研究雜志,經(jīng)濟研究,中國金融評論等特邀評委。
  應(yīng)邀擔(dān)任多家高校博士論文、教授職稱評審專家,以及多項國家和省部級課題評審專家。

  ?科學(xué)研究
  發(fā)表文章:“Long Memory in Asymmetric Dependence between LME and Chinese Aluminum Futures”, Journal of Futures Markets, forthcoming (with Yuting Gong)
  “A Model-free Test for Contagion between Energy Market and Stock Market”, Economics Letters, forthcoming (with Zhiyuan Pan and Yuting Gong) “基于Copula模型的尾部相依性長記憶效應(yīng)研究”,《系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué)》已錄用 (與龔玉婷)
  “Asymptotically Distribution-free Tests for the Volatility Function of a Diffusion”, Journal of Econometrics,2015, 184,124-144 (with Qiang Chen and  Zhiyuan Pan)
  “基于鞅轉(zhuǎn)化的利率模型漂移函數(shù)設(shè)定檢驗”,《管理科學(xué)學(xué)報》,2014, 17(11),43-56(與陳強、許秀)
  “基于混頻模型的CPI 短期預(yù)測研究”,統(tǒng)計研究,2014,31(12),25-31(與龔玉婷、陳強)
  “Testing Asymmetric Correlations in Stock Returns via Empirical Likelihood Method,” China Finance Review International, 4, 42-57 (2014)  (with Zhiyuan Pan and Qiang Chen)
  “中國股市與股指期市的對沖表現(xiàn)及市場非完備性”,《系統(tǒng)工程理論與實踐》,2013, 33(11):2734-2745)(與陳強、林小強)
  “中國股市跳躍行為與股指期貨定價表現(xiàn)的實證分析”,《投資研究》, 2013,32(6):144-158,(與陳強、潘志遠)
  “Testing Parametric Conditional Distributions Using the Nonparametric Smoothing Method" Metrika,75,455-469 (2012)
  “基于價格預(yù)測能力的基金羊群效應(yīng)模型與算例分析”,《上海管理科學(xué)》,33,24-26 (2011)(與謝鵬)
  “Testing Heteroskedasticity in Nonlinear and Nonparametric Regressions,”  Canadian Journal of Statistics,37,282-300 (May 2009)
  “Testing for Discrete Choice Models,” Economics  Letters, 98, 176-184 (2008).
  “Nonlinear Methods in Microeconometrics,” 與Chunrong Ai, 西方人文社科研究前沿發(fā)展評析叢書, 2008
  “A Consistent Test of Conditional Parametric Distributions,” Econometric Theory, 16, 667-691 (2000)
  “Specification Testing and Nonparametric Estimation of the Human Capital Model,” in T. B. Fomby and R. C. Hill, eds., Advances in Econometrics: Applying Kernel and Nonparametric Estimation to Economic Topics, Volume 14, JAI Press (1999).
  “Consistent Specification Testing for Conditional Symmetry,” Econometric Theory, 14, 139-149 (1998).
  “A Consistent Nonparametric Test of Parametric Regression Models under Conditional Quantile Restrictions,” Econometric Theory, 14, 123-138 (1998).
  “A Consistent Specification Test of Independence,” Journal of Nonparametric Statistics, 7, 297-306 (1997).
  “A Strong Law of Large Numbers: Solution,” Econometric Theory, 12, 210-212 (1996).
  “A Consistent Test of Functional Form via Nonparametric Estimation Techniques,” Journal of Econometrics, 75, 263-289 (1996).
  “Semiparametric Efficiency Bounds for the Binary Choice and Sample Selection Models under Symmetry,” Economic Letters, 47, 249-253 (1995).
  “Deriving Restricted Least Squares Estimator without a Lagrangean: Solution,” Econometric Theory, 10, 447-448 (1994).
  “Efficiency as Correlation: Solution,” Econometric Theory, 10, 228 (1994).

  ?主講課程
  《證券投資分析》,《投資學(xué)》,《金融投資風(fēng)格與策略》

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