天津大學管理與經濟學部管理科學與工程專業(yè)導師：徐梅 正文

     
　　?個人簡介
　　徐梅
　　信息管理與管理科學系副教授
　　電子郵箱：tjxmd@sina.com

　　?研究方向
　　金融波動性建模與預測、金融波動分析、金融風險管理、社會經濟系統(tǒng)建模、商業(yè)數據分析、符號時間序列分析、小波分析、信息管理

　　?教育與工作經歷
　　2000-2004 天津大學管理科學與工程博士
　　1995-1998 天津大學管理科學與工程碩士
　　1990.7-1993.7 沈陽電纜廠研究所助理工程師
　　1993.7-1995.8 遼河石油勘探局進出口公司助理工程師
　　1998.3-今 天津大學管理與經濟學部副教授

　　?承擔科研項目
　　[1]基于符號時間序列分析的金融波動研究（NO.70971097），國家自然科學基金項目，2010-2012，項目負責人
　　[2]多變量矩序列長期均衡關系及動態(tài)金融風險規(guī)避策略研究（NO.70471050），國家自然科學基金項目，主要參加人
　　[3]多變量時間序列波動持續(xù)性及其在金融系統(tǒng)上的應用研究（NO.70171001），國家自然科學基金項目，主要參加人

　　?代表學術論文
　　[1]徐梅，黃超.基于符號時間序列方法的金融收益分析與預測.中國管理科學，2011，19（5）：1-9
　　[2]徐梅，申來鳳.基于符號時間序列方法的金融異常波動與市場有效性關系分析.數理統(tǒng)計與管理，已錄用
　　[3]徐梅，張世英.基于小波變換的時變長記憶SV模型估計方法研究.系統(tǒng)工程學報,2006,21(1):12-17
　　[4]徐梅，張世英.基于小波變換的長記憶隨機波動模型估計方法研究.中國管理科學,2006,14(1):7-14
　　[5]徐梅，張世英.基于小波變換的LMSV模型變結構研究.系統(tǒng)工程學報,2005,20(3):232-238
　　[6]徐梅，張世英.基于小波分析的金融波動分析.系統(tǒng)工程理論與實踐,2005,25(2):1-9
　　[7]徐梅，張世英.基于小波變換的LMSV模型波動長記憶性估計與檢驗.系統(tǒng)工程學報,2004,19(6):553-558
　　[8] Mei Xu, Chao Huang. Financial time series difference analysis based on symbolic time series method. 2011 International Conference on E-Business and E-Government, ICEE2011. May 6-May 8 2011, Shanghai, China. (EI Indexed：20112914160330）
　　[9] Xu Mei. Huang Chao. Symbolic analysis of Shanghai Stock Market returns. International Conference on Management and Service Science, MASS 2011. August 12-August 14, 2011, Wuhan,China. (EI Indexed：20113814349677）
　　[10] Xu Mei, Wu Meimei. Traffic flow mixed model based on wavelet multi-resolution analysis. Proceedings of the International Conference on E-Business and E-Government, ICEE 2010. May 7, 2010-May 9, 2010, Guangzhou, China. (EI Indexed：20104913459650）

　　?專著
　　[1] 李宗耀，徐梅，李靈編著，現代信息技術及應用基礎教程，天津大學出版社，2005

添加天津大學學姐微信，或微信搜索公眾號“考研派小站”，關注[考研派小站]微信公眾號，在考研派小站微信號輸入[天津大學考研分數線、天津大學報錄比、天津大學考研群、天津大學學姐微信、天津大學考研真題、天津大學專業(yè)目錄、天津大學排名、天津大學保研、天津大學公眾號、天津大學研究生招生）]即可在手機上查看相對應天津大學考研信息或資源。

天津大學