2021年專業(yè)學位研究生入學統(tǒng)一考試

    《金融學綜合》考試科目命題大綱

    一、考試性質a

    《金融學綜合》是2021年金融碩士（MF）專業(yè)學位研究生入學統(tǒng)一考試的科目之一?！督鹑趯W綜合》考試要力求反映金融碩士專業(yè)學位的特點，科學、公平、準確、規(guī)范地測評考生的基本素質和綜合能力，選拔具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀人才入學，為國家的經(jīng)濟建設培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、具有較強分析與解決實際問題能力的高層次、應用型、復合型的金融專業(yè)人才。

    二、考試要求

    測試考生對于與貨幣金融學和公司金融相關的基本概念、基礎理論的掌握和運用能力。

    三、考試內容

    第一部分貨幣金融學

    （一）貨幣與貨幣制度

    ●貨幣的含義和功能

    ●貨幣形式的演進

    ●貨幣的本位制度

    ●貨幣層次的劃分

    ●金融創(chuàng)新與貨幣層次劃分

    （二）金融體系概覽

    ●金融體系的融資方式和金融結構

    ●金融市場的功能和分類

    ●金融市場工具

    ●金融市場的國際化

    ●金融中介的功能

    ●金融中介的類型

    ●金融體系的監(jiān)管

    （三）利率與利率計算

    ●利率與利率分類

    ●單利和復利

    ●現(xiàn)值和終值

    ●到期收益率和回報率

    ●我國利率市場化改革

    （四）利率決定理論

    ●資產(chǎn)需求理論

    ●利率決定的債券供求分析

    ●利率決定的貨幣供求分析

    （五）利率結構理論

    ●利率的風險結構

    ●預期理論

    ●市場分割理論

    ●流動性溢價理論和期限優(yōu)先理論

    （六）匯率、匯率決定與匯率制度

    ●什么是匯率

    ●長期匯率的決定：購買力平價理論

    ●短期匯率的決定：利率平價理論

    ●匯率制度和國際收支

    ●我國人民幣匯率制度改革

    （七）股票市場和有效市場假說

    ●股票相關概念

    ●股票估值模型

    ●股票市場的定價機制

    ●理性預期理論及有效市場假說

    （八）金融結構的經(jīng)濟學分析

    ●世界各國金融結構的基本特征

    ●交易成本和信息不對稱如何影響金融結構

    ●信息不對稱問題的解決辦法

    ●我國的金融結構和金融機構分類

    （九）銀行與金融機構管理

    ●商業(yè)銀行主要業(yè)務

    ●商業(yè)銀行管理的基本原則

    ●商業(yè)銀行流動性管理

    ●商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理

    ●商業(yè)銀行資本充足性管理

    ●商業(yè)銀行信用風險管理

    ●商業(yè)銀行利率風險管理

    ●銀行業(yè)的結構與競爭

    （十）非銀行金融機構

    ●證券市場機構

    ●保險公司

    ●信托公司

    ●投資基金

    ●其他非存款類金融機構

    （十一）金融監(jiān)管

    ●金融監(jiān)管的經(jīng)濟學分析

    ●政府安全網(wǎng)：存款保險制度和最后貸款人制度

    ●金融監(jiān)管措施

    ●金融監(jiān)管的國際合作—巴塞爾協(xié)議

    ●我國金融監(jiān)管體系

    （十二）中央銀行

    ●中央銀行的產(chǎn)生

    ●中央銀行的職能

    ●中央銀行的類型與獨立性

    ●中央銀行的業(yè)務

    ●中國人民銀行與美國聯(lián)邦儲備委員會

    （十三）貨幣供給

    ●存款貨幣創(chuàng)造機制

    ●存款貨幣創(chuàng)造能力的限制因素

    ●貨幣供給影響因素

    ●貨幣供給模型

    （十四）貨幣需求

    ●貨幣需求的含義

    ●傳統(tǒng)貨幣數(shù)量論

    ●凱恩斯的流動性偏好理論

    ●弗里德曼的現(xiàn)代貨幣數(shù)量論

    （十五）貨幣政策與傳導機制

    ●貨幣政策與政策目標

    ●貨幣政策工具

    ●貨幣政策操作

    ●貨幣政策與財政政策

    ●國際收支與貨幣政策

    ●貨幣政策傳導機制

    （十六）通貨膨脹與通貨緊縮

    ●總供給和總需求

    ●通貨膨脹

    ●通貨緊縮

    第二部分公司金融

    （一）公司金融概述

    ●公司經(jīng)營的目標

    ●代理人問題

    ●金融市場

    （二）財務報表分析

    ●資產(chǎn)負債表

    ●利潤表

    ●現(xiàn)金流量表

    ●比率分析與杜邦恒等式

    （三）長期財務計劃

    ●銷售百分比法

    ●外部融資與增長

    （四）折現(xiàn)與價值

    ●貨幣的時間價值

    ●年金與永續(xù)年金

    ●貸款種類與分期償還貸款

    ●債券的估值

    ●股票的估值

    （五）資本預算

    ●投資決策方法

    ●增量現(xiàn)金流

    ●凈現(xiàn)值

    ●回收期法則

    ●平均會計報酬率

    ●NPV估計值

    ●APV法與FTE法

    （六）風險分析、實務期權和資本預算

    ●敏感性分析、場景分析和盈虧平衡分析

    ●蒙特卡洛模擬

    ●實物期權

    ●決策樹

    （七）期權、期貨與公司理財期權與公司理財

    ●認股權證與可轉換債券

    ●衍生品與套期保值風險

    （八）收購、兼并與剝離

    ●收購方案與動機

    ●兼并的凈值管理與策略

    ●杠杠收購與資產(chǎn)剝離

    （九）風險與收益

    ●風險與收益的度量

    ●投資組合

    ●系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險

    ●證券市場線

    ●資本資產(chǎn)定價模型

    ●無套利定價模型

    （十）資本成本

    ●權益成本

    ●債務成本和優(yōu)先股成本

    ●加權平均資本成本

    ●部門與項目資本成本

    ●發(fā)行成本與加權平均資本成本

    （十一）籌集資本

    ●證券的承銷方式

    ●IPO抑價之謎

    ●租賃

    ●新權益發(fā)售與公司價值

    ●新債務發(fā)售與公司價值

    （十二）資本結構

    ●財務杠桿效應

    ●MM定理（三種情形）

    ●破產(chǎn)成本

    ●融資理論

    ●市場時機理論

    （十三）股利與股利政策

    ●現(xiàn)金股利與股票股利

    ●股利政策

    ●股票回購

    ●拆股與反向拆股

    （十四）短期財務計劃與管理

    ●短期財務與計劃

    ●現(xiàn)金和流動性管理

    ●信用和存貨管理

    （十五）國際公司理財

    ●外匯市場與匯率

    ●國際資本預算

    ●國際金融風險分析

    四、考試方式與分值

    本科目滿分150分，其中，貨幣金融學部分為90分，公司金融部分為60分，由培養(yǎng)單位自行命題，全國統(tǒng)一考試。

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