西南交通大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院導(dǎo)師:魏宇

發(fā)布時間:2021-10-07 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
西南交通大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院導(dǎo)師:魏宇

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西南交通大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院導(dǎo)師:魏宇 正文


  姓名:魏宇 系別:金融與財務(wù)學(xué)系
  職務(wù)/職稱:教授,博導(dǎo),系主任 研究方向:金融風(fēng)險管理、金融工程與金融復(fù)雜性
  學(xué)歷:博士 政治面貌:黨員
  辦公電話:87634660 電子郵箱ywei@swjtu.cn
  教育背景:2004年畢業(yè)于西南交通大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院,獲管理學(xué)博士學(xué)位。
  工作經(jīng)歷:2004年留校任教至今,2006年晉升為副教授,2008年被聘為博士生導(dǎo)師
  
  科學(xué)研究:
 ?。ㄒ唬┪墨I(xiàn)及獲獎情況概述
  目前已在各類期刊發(fā)表論文60余篇,其中在國家自然科學(xué)基金委管理科學(xué)部認(rèn)定的重要管理學(xué)期刊上發(fā)表論文30余篇,另外在SSCI、SCI、Econlit收錄期刊發(fā)表論文10篇,并先后主持3項國家自然科學(xué)基金課題,主研了國家自然科學(xué)基金杰出青年基金和教育部長江學(xué)者與創(chuàng)新團(tuán)隊發(fā)展計劃項目各一項。
  
  (二)代表專著及論文
  [1] Wang, Y., Wei, Y., Wu, C. Analysis of efficiency and multifractality of gold market based on multifractal detrended fluctuation analysis [J]. Physica A, 2011, 390, 817-827.
  [2] Wang, Y., Wei, Y., Wu, C. Detrended fluctuation analysis on spot and futures markets of West Texas Intermediate crude oil [J]. Physica A, 2011, 390, 864-875.
  [3] 林宇,黃登仕,魏宇. 胖尾分布及長記憶下的動態(tài)EVT_VaR測度研究[J]. 管理科學(xué)學(xué)報,2011, 14(7):71-82.
  [4] Wang, Y., Wu, C., Wei, Y. Can GARCH-class models capture long memory in WTI crude oil markets[J]? Economic Modelling, 2010, doi:10.1016/j.econmod.2010.11.002.
  [5] Wei, Y., Wang, Y., Huang, D., Forecasting crude oil market volatility: Further evidence using GARCH-class models[J]. Energy Economics, 2010, 32, 1477–1484.
  [6] Wang, Y., Wei, Y., Wu, C. Auto-correlated behavior of WTI crude oil volatilities: A multiscale perspective[J]. Physica A, 2010, 389, 5759–5768.
  [7] Wang, Y., Wei, Y., Wu, C. Cross-correlations between Chinese A-share and B-share markets[J]. Physica A, 2010, 389, 5468–5478.
  [8] 魏宇,黃登仕,王建瓊,朱宏泉,余江,賴曉東. 我國黃金現(xiàn)貨市場的動態(tài)VaR預(yù)測模型研究[J]. 管理評論,2010,22(8):30-38.
  [9] 王鵬,魏宇. 不同抽樣頻率波動模型的預(yù)測精度比較[J]. 管理學(xué)報,2010,7(8):1258-1262.
  [10] 魏宇,溫曉倩,賴曉東. 金融市場風(fēng)險測度方法研究評述[J]. 中國地質(zhì)大學(xué)學(xué)報(社科版),2010,10(7):112-118.
  [11] 王鵬,魏宇,王建瓊. 不同矩屬性波動模型對中國股市波動率的預(yù)測精度分析[J]. 數(shù)理統(tǒng)計與管理,2010,29(3):550-559.
  [12] 郭彥峰,黃登仕,魏宇,林宇. A+H交叉上市股票間信息傳遞的不對稱性研究[J]. 中國管理科學(xué),2010,18(3):10-16.
  [13] 林宇,譚斌,魏宇. 基于多元GARCH與極值理論的資產(chǎn)組合風(fēng)險測度研究[J]. 管理學(xué)報, 2010,7(4):605-610.
  [14] 魏宇. 滬深300股指期貨的波動率預(yù)測模型研究[J]. 管理科學(xué)學(xué)報,2010,13(2):66-76.
  [15] 衛(wèi)貴武,黃登仕,魏宇. 基于ET-WG和ET-OWG算子的二元語義群決策法[J]. 系統(tǒng)工程學(xué)報,2009,24(6):744-748.
  [16] 林宇,衛(wèi)貴武,魏宇,譚斌. 基于Skew-t-FIAPARCH的金融市場動態(tài)風(fēng)險VaR 測度研究[J]. 中國管理科學(xué),2009(6):17-24.
  [17] 王鵬,魏宇. 金融市場的多分形特征及與波動率測度的關(guān)系[J]. 管理工程學(xué)報,2009(4):166-169.
  [18] 魏宇. 金融市場的多分形波動率測度、模型及其SPA檢驗[J]. 管理科學(xué)學(xué)報,2009(5):88-99.
  [19] 魏宇. 多分形波動率測度的VaR計算模型[J]. 系統(tǒng)工程理論與實踐,2009(9):7-15.(EI)
  [20] 王鵬, 王建瓊, 魏宇. 自回歸條件方差-偏度-峰度:一個新的模型[J]. 管理科學(xué)學(xué)報, 2009,(5):121-129.
  
  主持或參與科研項目:
  1.主研:教育部長江學(xué)者和創(chuàng)新團(tuán)隊發(fā)展計劃項目:“行為決策理論及其在管理中的應(yīng)用研究”,資助號:IRT0860,資助額:150萬元,資助時間:2009.1~2011.12;
  2.主持:國家自然科學(xué)基金項目:“分形市場分析、極值理論與金融傳染的定量測度方法研究”,27萬元,資助號:71071131,資助時間:2011.1~2013.12
  
  教學(xué)概況:
  金融工程導(dǎo)論 本科
  金融工程 碩士
  金融風(fēng)險管理 碩士
  
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