西南交通大學經(jīng)濟管理學院導師：魏宇 正文

　　姓名：魏宇　系別：金融與財務(wù)學系
　　職務(wù)/職稱：教授，博導，系主任　研究方向：金融風險管理、金融工程與金融復雜性
　　學歷：博士　政治面貌：黨員
　　辦公電話：87634660　電子郵箱：ywei@swjtu.cn
　　教育背景：2004年畢業(yè)于西南交通大學經(jīng)濟管理學院，獲管理學博士學位。
　　工作經(jīng)歷：2004年留校任教至今，2006年晉升為副教授，2008年被聘為博士生導師
　　
　　科學研究：
　　（一）文獻及獲獎情況概述
　　目前已在各類期刊發(fā)表論文60余篇，其中在國家自然科學基金委管理科學部認定的重要管理學期刊上發(fā)表論文30余篇，另外在SSCI、SCI、Econlit收錄期刊發(fā)表論文10篇，并先后主持3項國家自然科學基金課題，主研了國家自然科學基金杰出青年基金和教育部長江學者與創(chuàng)新團隊發(fā)展計劃項目各一項。
　　
　?。ǘ┐韺Ｖ罢撐?br /> 　　[1] Wang, Y., Wei, Y., Wu, C. Analysis of efficiency and multifractality of gold market based on multifractal detrended fluctuation analysis [J]. Physica A, 2011, 390, 817-827.
　　[2] Wang, Y., Wei, Y., Wu, C. Detrended fluctuation analysis on spot and futures markets of West Texas Intermediate crude oil [J]. Physica A, 2011, 390, 864-875.
　　[3] 林宇，黃登仕，魏宇. 胖尾分布及長記憶下的動態(tài)EVT_VaR測度研究[J]. 管理科學學報，2011, 14（7）：71-82.
　　[4] Wang, Y., Wu, C., Wei, Y. Can GARCH-class models capture long memory in WTI crude oil markets[J]? Economic Modelling, 2010, doi:10.1016/j.econmod.2010.11.002.
　　[5] Wei, Y., Wang, Y., Huang, D., Forecasting crude oil market volatility: Further evidence using GARCH-class models[J]. Energy Economics, 2010, 32, 1477–1484.
　　[6] Wang, Y., Wei, Y., Wu, C. Auto-correlated behavior of WTI crude oil volatilities: A multiscale perspective[J]. Physica A, 2010, 389, 5759–5768.
　　[7] Wang, Y., Wei, Y., Wu, C. Cross-correlations between Chinese A-share and B-share markets[J]. Physica A, 2010, 389, 5468–5478.
　　[8] 魏宇，黃登仕，王建瓊，朱宏泉，余江，賴曉東. 我國黃金現(xiàn)貨市場的動態(tài)VaR預(yù)測模型研究[J]. 管理評論，2010，22（8）：30-38.
　　[9] 王鵬，魏宇. 不同抽樣頻率波動模型的預(yù)測精度比較[J]. 管理學報，2010，7（8）：1258-1262.
　　[10] 魏宇，溫曉倩，賴曉東. 金融市場風險測度方法研究評述[J]. 中國地質(zhì)大學學報（社科版），2010，10（7）：112-118.
　　[11] 王鵬，魏宇，王建瓊. 不同矩屬性波動模型對中國股市波動率的預(yù)測精度分析[J]. 數(shù)理統(tǒng)計與管理，2010，29（3）：550-559.
　　[12] 郭彥峰，黃登仕，魏宇，林宇. A+H交叉上市股票間信息傳遞的不對稱性研究[J]. 中國管理科學，2010，18（3）：10-16.
　　[13] 林宇，譚斌，魏宇. 基于多元GARCH與極值理論的資產(chǎn)組合風險測度研究[J]. 管理學報， 2010，7（4）：605-610.
　　[14] 魏宇. 滬深300股指期貨的波動率預(yù)測模型研究[J]. 管理科學學報，2010，13（2）：66-76.
　　[15] 衛(wèi)貴武，黃登仕，魏宇. 基于ET-WG和ET-OWG算子的二元語義群決策法[J]. 系統(tǒng)工程學報，2009,24（6）：744-748.
　　[16] 林宇，衛(wèi)貴武，魏宇，譚斌. 基于Skew-t-FIAPARCH的金融市場動態(tài)風險VaR 測度研究[J]. 中國管理科學，2009（6）：17-24.
　　[17] 王鵬，魏宇. 金融市場的多分形特征及與波動率測度的關(guān)系[J]. 管理工程學報，2009（4）：166-169.
　　[18] 魏宇. 金融市場的多分形波動率測度、模型及其SPA檢驗[J]. 管理科學學報，2009（5）：88-99.
　　[19] 魏宇. 多分形波動率測度的VaR計算模型[J]. 系統(tǒng)工程理論與實踐，2009（9）：7-15.（EI）
　　[20] 王鵬, 王建瓊, 魏宇. 自回歸條件方差-偏度-峰度：一個新的模型[J]. 管理科學學報, 2009，（5）：121-129.
　　
　　主持或參與科研項目：
　　1.主研：教育部長江學者和創(chuàng)新團隊發(fā)展計劃項目：“行為決策理論及其在管理中的應(yīng)用研究”，資助號：IRT0860，資助額：150萬元，資助時間：2009.1～2011.12；
　　2.主持：國家自然科學基金項目：“分形市場分析、極值理論與金融傳染的定量測度方法研究”，27萬元，資助號：71071131，資助時間：2011.1～2013.12
　　
　　教學概況：
　　金融工程導論 本科
　　金融工程 碩士
　　金融風險管理 碩士
　　
　　*如果發(fā)現(xiàn)導師信息存在錯誤或者偏差，歡迎隨時與我們聯(lián)系，以便進行更新完善。

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