中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)導(dǎo)師：劉向麗 正文

　　?個(gè)人簡介
　　副教授
　　研究方向：計(jì)量分析、金融市場微觀結(jié)構(gòu)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理
　　電話：010-62288607
　　傳真：010-62288509
　　電子郵件：lxlbxl@163.com
　　通訊地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路39號 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 金融學(xué)院金融工程系
　　郵政編碼：100081

　　?教育背景
　　1996年畢業(yè)于山西大學(xué)數(shù)學(xué)系（數(shù)學(xué)專業(yè)），獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位；
　　1999年畢業(yè)于北京交通大學(xué)理學(xué)院（應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)），獲理學(xué)碩士學(xué)位；
　　2008年畢業(yè)于中國科學(xué)院研究生院管理學(xué)院（管理科學(xué)與工程專業(yè)），獲管理學(xué)博士學(xué)位。

　　?工作經(jīng)歷
　　1999年4月至2009年6月，北京信息科技大學(xué)理學(xué)院任教。先后擔(dān)任助教（1999-2001）、講師（2002-2007）、副教授（2008-目前）職務(wù).
　　2009年6月至今，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融工程系任教。

　　?研究領(lǐng)域和專長
　　金融工程、計(jì)量分析、金融市場微觀結(jié)構(gòu)

　　?講授課程
　　運(yùn)籌學(xué)；金融工程；金融衍生工具；金融風(fēng)險(xiǎn)管理；金融建模與金融計(jì)算；期貨與期權(quán)。

　　?學(xué)術(shù)論文
　　1. VaR estimation of China’s futures market, taking SHFE copper futures for example. International Review of Applied Financial Issues and Economics, 2011, 1: 3-19.
　　2. An empirical study on information spillovers between Chinese copper futures market and spot market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2008, 387/4: 899-914. (SCI)
　　3. Novel soliton-like and multi-solitary wave solutions of (3+1)-dimensional Burgers equation. Applied Mathematics and Computation. 2008, 204/1: 461-467. (SCI)
　　4. 中國期貨市場日內(nèi)流動性及影響因素分析. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐，2013, 6：1395-1401. (EI)
　　5. 基于基差角度的中國銅期貨動態(tài)套保策略研究.管理科學(xué)學(xué)報(bào)，2012, 6: 53-62.
　　6. 基于ACD模型的中國期貨市場波動性分析.系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2012,2:268-273. (EI)
　　7. 基于向量誤差修正模型的股指期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究，管理評論. 2012, 2:48-54.
　　8. 股指期貨與股市聯(lián)動效應(yīng)研究---滬深300股指期貨高頻數(shù)據(jù)的證據(jù)，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)，2012,1:63-68.
　　9. 中國滬深300股指期貨的日內(nèi)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究.會計(jì)之友. 2011,31:102-106.
　　10. 中國期貨市場高頻波動率的長記憶性.系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2011,6:1039-1044. (EI)
　　11. 基于ACD模型的中國期貨市場價(jià)格久期波動聚類特征研究. 管理科學(xué)學(xué)報(bào). 2010, 5: 72-81.
　　12. 基于EXMODEL對日元美元匯率決定的實(shí)證分析. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2009, 9: 16-22. (EI)
　　13. 中國期貨市場高頻統(tǒng)計(jì)特征分析. 北京信息科技大學(xué)學(xué)報(bào). 2009, 3: 79-83.
　　14. 期現(xiàn)貨市場間信息溢出效應(yīng)研究. 管理科學(xué)學(xué)報(bào). 2008, 3: 125-139.
　　15. 參數(shù)法、半?yún)?shù)法和非參數(shù)法計(jì)算我國銅期貨市場VaR之比較. 管理評論. 2008, 6: 3-8.

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