中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院導(dǎo)師劉向麗簡介 正文

劉向麗，教授
研究方向：計(jì)量分析、金融市場微觀結(jié)構(gòu)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理
電話：010-62288607
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通訊地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路39號  中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 金融學(xué)院金融工程系
郵政編碼：100081

教育背景
1996年畢業(yè)于山西大學(xué)數(shù)學(xué)系（數(shù)學(xué)專業(yè)），獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位；
1999年畢業(yè)于北京交通大學(xué)理學(xué)院（應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)），獲理學(xué)碩士學(xué)位；
2008年畢業(yè)于中國科學(xué)院研究生院管理學(xué)院（管理科學(xué)與工程專業(yè)），獲管理學(xué)博士學(xué)位。

工作經(jīng)歷
1999年4月至2009年6月，北京信息科技大學(xué)理學(xué)院任教。先后擔(dān)任助教（1999-2001）、講師（2002-2007）、副教授（2008-2013）、教授（2013-至今）職務(wù).
2009年6月至今，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融工程系任教。

研究領(lǐng)域和專長
金融工程、計(jì)量分析、金融市場微觀結(jié)構(gòu)

講授課程
運(yùn)籌學(xué)；金融工程；金融衍生工具；金融風(fēng)險(xiǎn)管理；金融建模與金融計(jì)算；期貨與期權(quán)。

學(xué)術(shù)論文
1.       Study on the intraday pattern and the dynamic correlation among return, volume and open interest — Evidence from Chinese commodity futures markets. Journal of Systems Science and Complexity, 2015, 28/1: 156-174. (SCI)
2.       VaR estimation of China’s futures market, taking SHFE copper futures for example. International Review of Applied Financial Issues and Economics, 2011, 1: 3-19.
3.       An empirical study on information spillovers between Chinese copper futures market and spot market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2008, 387/4: 899-914. (SCI)
4.       Novel soliton-like and multi-solitary wave solutions of (3+1)-dimensional Burgers equation. Applied Mathematics and Computation. 2008, 204/1: 461-467. (SCI)
5.  中國滬深300股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理—基于流動(dòng)性調(diào)整的收益率方法的研究. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐，2015, 7：1760-1769. (EI)
6.  基于小波分析的股指期貨高頻預(yù)測研究. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐，2015, 6：1425-1432. (EI)
7.       房地產(chǎn)對金融體系風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究--基于AR-GARCH-CoVaR方法. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐，2014, 8：106-111. (EI)
8.       中國期貨市場日內(nèi)流動(dòng)性及影響因素分析. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐，2013, 6：1395-1401. (EI)
9.       基于基差角度的中國銅期貨動(dòng)態(tài)套保策略研究.管理科學(xué)學(xué)報(bào)，2012, 6: 53-62.
10.   基于ACD模型的中國期貨市場波動(dòng)性分析.系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2012,2:268-273. (EI)
11.   基于向量誤差修正模型的股指期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究，管理評論. 2012, 2:48-54.
12.   股指期貨與股市聯(lián)動(dòng)效應(yīng)研究---滬深300股指期貨高頻數(shù)據(jù)的證據(jù)，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)，2012,1:63-68.
13.   中國滬深300股指期貨的日內(nèi)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究.會(huì)計(jì)之友. 2011,31:102-106.
14.   中國期貨市場高頻波動(dòng)率的長記憶性.系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2011,6:1039-1044. (EI)
15.   基于ACD模型的中國期貨市場價(jià)格久期波動(dòng)聚類特征研究. 管理科學(xué)學(xué)報(bào). 2010, 5: 72-81.
16.   基于EXMODEL對日元美元匯率決定的實(shí)證分析. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2009, 9: 16-22. (EI)
17.   中國期貨市場高頻統(tǒng)計(jì)特征分析. 北京信息科技大學(xué)學(xué)報(bào). 2009, 3: 79-83.
18.   期現(xiàn)貨市場間信息溢出效應(yīng)研究. 管理科學(xué)學(xué)報(bào). 2008, 3: 125-139.
19.   參數(shù)法、半?yún)?shù)法和非參數(shù)法計(jì)算我國銅期貨市場VaR之比較. 管理評論. 2008, 6: 3-8.
20.   中國期貨市場日內(nèi)效應(yīng)分析. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2008, 8: 63-80. (EI)
21.   GDP兩種測算結(jié)果差異原因的實(shí)證分析. 經(jīng)濟(jì)研究. 2007, 7: 51-63.
22.   帶停時(shí)的奇異型隨機(jī)控制問題研究. 數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí). 2007, 16: 96-102.
23.   一類隨機(jī)優(yōu)化問題的最優(yōu)決策. 統(tǒng)計(jì)與決策. 2007, 5: 33-34.
24.   帶有分紅過程的比例再保險(xiǎn)最佳控制模型之推廣. 山西大學(xué)學(xué)報(bào). 2006, 3: 249-252.
25.   關(guān)于隨機(jī)控制的最佳控制不存在問題. 太原理工大學(xué)學(xué)報(bào). 2006, 6: 706-709.
26.   一類帶停時(shí)的最優(yōu)控制策略研究. 數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí). 2006, 6: 193-199.

專著及教材
1.       Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models. Taylor & Francis, 2014.
2.       中國大宗礦產(chǎn)品來源和應(yīng)對策略，社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社，2014年
3.       中國期貨市場微觀結(jié)構(gòu)研究. 科學(xué)出版社, 2010.
4.       矩陣?yán)碚撆c方法（第二版）. 電子工業(yè)出版社, 2013.
5.       矩陣?yán)碚撆c方法學(xué)習(xí)指導(dǎo). 電子工業(yè)出版社, 2013.
6.       復(fù)變函數(shù)與積分變換. 機(jī)械工業(yè)出版社, 2009.

科研情況
2014年主持國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目：基于高頻數(shù)據(jù)的金融市場間信息溢出與風(fēng)險(xiǎn)傳染的微觀機(jī)理、動(dòng)態(tài)模型及其應(yīng)用.（項(xiàng)目號：71471182）
2013年主持國家開發(fā)銀行項(xiàng)目—大宗礦產(chǎn)品供需預(yù)測—模型架構(gòu)
2011年獲教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才計(jì)劃資助 (項(xiàng)目號：NCET-11-0750).
2011年主持中財(cái)121人才工程青年博士發(fā)展基金項(xiàng)目：基于時(shí)間角度的期貨市場流動(dòng)性分析.（項(xiàng)目號：QBJJJ201003）.
2010年主持國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目：基于久期理論的期貨市場日內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)研究.（項(xiàng)目號：71071170）
2009年主持211工程三期重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目子課題：中國期貨市場日內(nèi)流動(dòng)性與波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量與評價(jià).
2008年主持?；痦?xiàng)目：我國期貨市場高頻模型及統(tǒng)計(jì)特征研究. （項(xiàng)目號：0925027）
參與國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目：領(lǐng)域知識(shí)驅(qū)動(dòng)下的金融數(shù)據(jù)流異常模式研究
參與校青年科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目：中國系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、度量與管理
參與國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目：我國戰(zhàn)略性資源國際定價(jià)權(quán)研究.
參與國家統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目：關(guān)于沿海地區(qū)新農(nóng)村和諧社區(qū)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)設(shè)置及評價(jià)方法研究.
參與中科院-格林期貨公司項(xiàng)目：中科－格林商品期貨指數(shù)編制.

教改項(xiàng)目及論文
2007年主持校教改項(xiàng)目：復(fù)變函數(shù)與積分變換課程改革一體化設(shè)計(jì)
2002年主持校教改項(xiàng)目：線性代數(shù)遠(yuǎn)程教學(xué)系統(tǒng)開發(fā)
復(fù)變函數(shù)與積分變換課程一體化改革之淺見.中國科教創(chuàng)新導(dǎo)刊.2011,29:95-96.
關(guān)于概率統(tǒng)計(jì)課程教學(xué)改革的幾點(diǎn)思考.中國科教創(chuàng)新導(dǎo)刊.2007,17:81.
《線性代數(shù)》教學(xué)軟件研制與開發(fā).中國科教創(chuàng)新導(dǎo)刊.2007,16:143.

榮譽(yù)和獎(jiǎng)勵(lì)
2014年6月，獲滋蘭數(shù)慧優(yōu)秀教師獎(jiǎng)
2013年6月，獲涌金教師學(xué)術(shù)獎(jiǎng)
2008年11月，參編教材獲北京市高等教育精品教材二等獎(jiǎng).
2007年8月，指導(dǎo)的學(xué)生參加數(shù)學(xué)建模競賽，獲北京市甲組二等獎(jiǎng).
2006年12月，獲校青年教師基本功比賽三等獎(jiǎng). 以上老師的信息來源于學(xué)校網(wǎng)站，如有更新或錯(cuò)誤，請聯(lián)系我們進(jìn)行更新或刪除，聯(lián)系方式

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